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【大手メガバンク】XVA業務（クオンツ・トレーディング）

年収：900万 ～ 1200万

ヘッドハンター案件

部署・役職名 【大手メガバンク】XVA業務（クオンツ・トレーディング）
職種
業種
勤務地
仕事内容 XVA（デリバティブ取引に係る評価調整）の管理業務全般。
A. クオンツ

・XVAプライシングツールの開発・保守対応
・XVA計算ライブラリ開発に係る要件定義、及びグループ内開発委託先との業務連携
・XVA財務計量システムで算出されたポートフォリオ全体のXVA時価及び感応度に関する分析
・XVA計量対象に係る新商品追加対応（ロジック構築、データフロー構築、数値検証、ドキュメント整備等）
・XVAクオンツ業務に係る企画業務全般（バーゼル3規制対応、グループの他エンティティのクオンツチームとのR＆D業務企画推進等）
・当初証拠金計算ツールの開発・保守対応。SIMMの四半期モニタリング・年次検証サポート。

B. トレーダー

・XVAポートフォリオの損益及びリスク管理、市場取引執行によるヘッジオペレーション
・対国内および海外拠点に対するXVAプライシング業務
・XVAポジション管理ツール、日報ツール等の運用・保守
・XVAヘッジ業務に係る企画業務推進（XVAヘッジ商品拡充、XVAポートフォリオ分析の精緻化、ヘッジ高度化に係るクオンツとの連携等）

【クレジットマネジメント部について】
当部は金融市場におけるクレジットに関する業務全般を扱う部署です。その中で、XVAチームは最先端の金融工学を駆使し、デリバティブ取引に係る評価調整であるXVAの銀行全体の管理（有名な信用評価調整のCVAを筆頭に管理）を担っています。業務上海外拠点と接する機会も多く、グループのグローバルXVA運営体制構築を推進しています（当部署から海外拠点への派遣実績：ロンドン拠点1名、香港・シンガポール拠点1名）。
労働条件 契約期間：期間の定め無
使用期間：有（6ヶ月）※給与は同額
就業時間：8:40〜17:10（休憩1時間）
休日：土日、祝日、年末年始、有給休暇、その他特別休暇等
残業：有（時間外勤務時間に応じて支払う）
年収：400万円〜1500万円
社会保険：健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険
屋内の受動喫煙対策：屋内禁煙（喫煙室あり）
応募資格

【必須（MUST）】

XVA（デリバティブ取引に係る評価調整）の管理業務全般。
A. クオンツ

・XVAプライシングツールの開発・保守対応
・XVA計算ライブラリ開発に係る要件定義、及びグループ内開発委託先との業務連携
・XVA財務計量システムで算出されたポートフォリオ全体のXVA時価及び感応度に関する分析
・XVA計量対象に係る新商品追加対応（ロジック構築、データフロー構築、数値検証、ドキュメント整備等）
・XVAクオンツ業務に係る企画業務全般（バーゼル3規制対応、グループの他エンティティのクオンツチームとのR＆D業務企画推進等）
・当初証拠金計算ツールの開発・保守対応。SIMMの四半期モニタリング・年次検証サポート。

B. トレーダー

・XVAポートフォリオの損益及びリスク管理、市場取引執行によるヘッジオペレーション
・対国内および海外拠点に対するXVAプライシング業務
・XVAポジション管理ツール、日報ツール等の運用・保守
・XVAヘッジ業務に係る企画業務推進（XVAヘッジ商品拡充、XVAポートフォリオ分析の精緻化、ヘッジ高度化に係るクオンツとの連携等）

【クレジットマネジメント部について】
当部は金融市場におけるクレジットに関する業務全般を扱う部署です。その中で、XVAチームは最先端の金融工学を駆使し、デリバティブ取引に係る評価調整であるXVAの銀行全体の管理（有名な信用評価調整のCVAを筆頭に管理）を担っています。業務上海外拠点と接する機会も多く、グループのグローバルXVA運営体制構築を推進しています（当部署から海外拠点への派遣実績：ロンドン拠点1名、香港・シンガポール拠点1名）。

リモートワーク

可

「可」と表示されている場合でも、「在宅に限る」「一定期間のみ」など、条件は求人によって異なります
受動喫煙対策

屋内禁煙
更新日 2024/10/30
求人番号 3994904

採用企業情報

この求人の取り扱い担当者

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